PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.28% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FFNAX и TPDAX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Доходность на риск

FFNAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.18

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.82

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.59

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

13.57

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.18

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между FFNAX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и TPDAX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и TPDAX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-22.29%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-7.58%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-17.58%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-22.29%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.97%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.94%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 3.43%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.40%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

9.86%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

12.29%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

10.14%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.87%

-2.24%