PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160696403

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FFNAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FFNAX с JNBSX FFNAX с AMRMX FFNAX с INPAX FFNAX с JMSIX FFNAX с IDIVX
Популярные сравнения:
FFNAX с JNBSX FFNAX с AMRMX FFNAX с INPAX FFNAX с JMSIX FFNAX с IDIVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) показал доход в 2.47% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFNAX составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FFNAX

С начала года

2.47%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.73%

5 лет

4.64%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%0.46%-1.74%-0.08%2.16%2.47%
20240.08%1.29%1.67%-2.52%2.33%1.10%1.75%1.62%1.51%-2.05%2.45%-2.35%6.91%
20234.82%-2.51%2.14%0.92%-1.08%2.03%1.43%-1.48%-3.08%-1.91%5.90%4.03%11.27%
2022-3.15%-1.63%-0.30%-4.90%-0.32%-4.46%4.36%-2.48%-5.91%1.86%4.75%-5.14%-16.62%
2021-0.38%0.68%0.38%2.61%0.51%1.17%0.80%1.14%-1.98%2.27%-1.21%0.75%6.86%
20200.58%-2.65%-7.83%6.15%3.14%2.20%2.83%2.02%-1.19%-0.87%5.67%1.79%11.62%
20194.28%1.07%1.32%1.57%-1.98%3.16%0.35%0.34%0.42%1.06%1.43%-0.08%13.61%
20181.88%-2.18%-0.26%-0.15%0.95%-0.00%1.01%1.02%-0.25%-4.10%0.62%-5.27%-6.78%
20171.57%1.46%0.45%1.07%1.06%0.18%1.31%0.61%0.60%0.97%0.77%-0.71%9.72%
2016-2.12%-0.20%3.75%1.00%0.38%0.66%2.09%0.46%0.27%-1.07%-0.37%0.71%5.59%
20150.19%2.14%-0.09%0.58%0.36%-1.45%0.60%-3.21%-1.61%3.27%0.09%-2.61%-1.91%
2014-0.56%2.64%-0.18%0.20%1.47%1.09%-1.28%1.73%-1.62%1.18%0.81%-0.16%5.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFNAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFNAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.27$0.24$0.18$0.14$0.20$0.19$0.14$0.15$0.17$0.48

Дивидендный доход

2.42%2.43%2.20%2.14%1.26%1.07%1.65%1.73%1.17%1.36%1.63%4.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.11$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.09$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.05$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.38$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.87%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.725
-19.41%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.5352 дек. 2024 г.769
-18.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.19%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.326
-9.52%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.1242 июл. 2019 г.359

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...