- ISIN
- US3160696403
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции FFNAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) показал доход в 7.37% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFNAX составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FFNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFNAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.60% | -3.63% | 4.95% | 1.97% | 0.47% | 7.37% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.46% | -1.74% | 0.34% | 2.23% | 3.01% | 0.40% | 1.68% | 2.09% | 1.34% | 0.28% | 0.42% | 12.83% |
| 2024 | 0.08% | 1.29% | 1.67% | -2.52% | 2.33% | 1.10% | 1.75% | 1.62% | 1.52% | -2.05% | 2.45% | -2.24% | 7.02% |
| 2023 | 4.82% | -2.51% | 2.14% | 0.92% | -1.09% | 2.03% | 1.43% | -1.48% | -3.08% | -1.91% | 5.90% | 4.03% | 11.27% |
| 2022 | -3.15% | -1.63% | -0.30% | -4.90% | -0.32% | -4.46% | 4.36% | -2.48% | -5.91% | 1.86% | 4.75% | -2.03% | -13.89% |
| 2021 | -0.38% | 0.68% | 0.38% | 2.61% | 0.51% | 1.17% | 0.80% | 1.15% | -1.98% | 2.27% | -1.21% | 1.56% | 7.72% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.39, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2007.
- This fund participated in 51.87% of S&P 500 Index downside but only 45.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 45.93%
- Участие в снижении
- 51.87%
Комиссия
Комиссия FFNAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFNAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.46 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 10.92 | +2.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.52 | $0.33 | $0.27 | $0.62 | $0.29 | $0.28 | $0.40 | $0.45 | $0.27 | $0.13 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.46 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A показал максимальную просадку в 31.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.77%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.30%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.07%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FFNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -56.78% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -9.10% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -18.90% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.43% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.77% | -33.92% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.21% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.71% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.04% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFNAX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFNAX