PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160696403

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFNAX с JNBSX FFNAX с INPAX FFNAX с AMRMX FFNAX с IDIVX FFNAX с JMSIX
Популярные сравнения:
FFNAX с JNBSX FFNAX с INPAX FFNAX с AMRMX FFNAX с IDIVX FFNAX с JMSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
12.53%
FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A показал доход в 8.33% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FFNAX

С начала года

8.33%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

4.88%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

5.19%

10 лет (среднегодовая)

4.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%1.29%1.67%-2.52%2.34%1.10%1.75%1.62%1.52%-2.05%8.33%
20234.82%-2.51%2.14%0.92%-1.09%2.03%1.43%-1.48%-3.08%-1.91%5.90%4.03%11.27%
2022-3.15%-1.63%-0.30%-4.90%-0.32%-4.45%4.36%-2.48%-5.91%1.86%4.75%-2.03%-13.89%
2021-0.38%0.68%0.38%2.60%0.51%1.17%0.80%1.15%-1.98%2.27%-1.21%1.56%7.72%
20200.58%-2.65%-7.83%6.15%3.14%2.20%2.83%2.02%-1.19%-0.87%5.67%2.82%12.74%
20194.28%1.07%1.33%1.57%-1.98%3.16%0.35%0.34%0.42%1.06%1.43%1.64%15.56%
20181.88%-2.18%-0.26%-0.15%0.95%0.00%1.01%1.02%-0.25%-4.10%0.62%-2.91%-4.46%
20171.57%1.46%0.45%1.07%1.06%0.18%1.31%0.61%0.60%0.97%0.77%0.83%11.42%
2016-2.12%-0.20%3.75%1.00%0.38%0.66%2.09%0.46%0.27%-1.07%-0.37%0.89%5.78%
20150.19%2.14%-0.09%0.58%0.36%-1.45%0.60%-3.21%-1.61%3.27%0.09%-2.60%-1.91%
2014-0.56%2.64%-0.18%0.20%1.48%1.09%-1.28%1.74%-1.62%1.18%0.81%-0.16%5.36%
20132.00%0.20%1.08%1.39%-0.29%-1.63%2.70%-1.33%2.80%1.69%0.74%1.32%11.07%

Комиссия

Комиссия FFNAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFNAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFNAX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.212.53
Коэффициент Сортино FFNAX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.233.39
Коэффициент Омега FFNAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.47
Коэффициент Кальмара FFNAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.463.65
Коэффициент Мартина FFNAX, с текущим значением в 13.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3216.21
FFNAX
^GSPC

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.53
FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.27$0.24$0.18$0.14$0.20$0.19$0.14$0.15$0.17$0.48$0.43

Дивидендный доход

2.29%2.20%2.14%1.26%1.07%1.65%1.73%1.17%1.36%1.63%4.51%3.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.09$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.05$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.38$0.48
2013$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.34$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.53%
FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.87%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.725
-18.77%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.668
-18.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.19%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.326
-9.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
3.97%
FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)