PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.58% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с SPYDBSCX с VTAPX

Сравнение комиссий JMSIX и DBSCX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.65

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

3.83

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

3.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

14.70

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.57

-0.80

Корреляция

Корреляция между JMSIX и DBSCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и DBSCX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и DBSCX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-14.12%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.60%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-9.52%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-14.12%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.45%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.25%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.41%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и DBSCX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.00%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.29%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

2.70%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

2.90%

+0.95%