Сравнение DBSCX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.05% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и VTAPX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBSCX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
DBSCX
VTAPX
Сравнение DBSCX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.18 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 3.25 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.43 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 13.99 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.04 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и VTAPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и VTAPX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и VTAPX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -5.33% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.92% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -5.33% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -5.33% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.04% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.29% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и VTAPX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.59% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.96% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.79% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 2.67% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.23% | +0.67% |