PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. JMOM is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-7.49%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between JMOM and VFMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between JMOM and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и VFMO

Секторы
JMOM
VFMO

Технологии

38.1%
17.5%

Промышленность

12.8%
24.7%

Финансовые услуги

9.6%
6.5%

Здравоохранение

8.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.5%

Энергетика

3.8%
7.3%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.3%
6.4%

Технологии

JMOM
38.1%
VFMO
17.5%

Промышленность

JMOM
12.8%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
VFMO
3.4%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
VFMO
2.5%

Энергетика

JMOM
3.8%
VFMO
7.3%

Недвижимость

JMOM
2.5%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

JMOM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.77

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.09

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

15.46

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JMOM и VFMO

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.77%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.98%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-24.40%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.80%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.76%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.90%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и VFMO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.05%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

16.38%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

21.21%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

21.70%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

23.56%

-3.43%

Сравнение комиссий JMOM и VFMO

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и VFMO

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JMOM and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 14.03% for VFMO. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.13% for VFMO.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор