PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

JMOM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-7.49%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий JMOM и VFMO

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.30

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.50

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.55

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между JMOM и VFMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и VFMO

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VFMO в 0.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и VFMO

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.77%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.25%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.80%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.87%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.91%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.46%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и VFMO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.31%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

17.78%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

25.09%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.73%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

23.64%

-3.44%