Сравнение JMOM с PXI
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.79%/yr vs 20.30%/yr for PXI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%.
JMOM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам JMOM и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 20.27% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.36% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.33% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | 5.41% |
Correlation
The correlation between JMOM and PXI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between JMOM and PXI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JMOM и PXI
Секторы
JMOM
PXI
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
JMOM
PXI
-
Промышленность
JMOM
PXI
Финансовые услуги
JMOM
PXI
Здравоохранение
JMOM
PXI
-
Коммуникационные услуги
JMOM
PXI
-
Потребительский циклический сектор
JMOM
PXI
-
Потребительский защитный сектор
JMOM
PXI
-
Энергетика
JMOM
PXI
Недвижимость
JMOM
PXI
-
Коммунальные услуги
JMOM
PXI
-
Сырьевые материалы
JMOM
PXI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMOM vs. PXI — Ранг доходности на риск
JMOM
PXI
Сравнение JMOM c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMOM | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.99 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 8.17 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMOM и PXI
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -85.08% | +50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.40% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -30.74% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -33.47% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -5.78% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -29.31% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.52% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и PXI
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.75%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.64% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 17.57% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 22.32% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 33.07% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 36.97% | -16.79% |
Сравнение комиссий JMOM и PXI
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и PXI
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PXI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.75% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
JMOM and PXI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXI has higher volatility (6.64%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs PXI's -85.08%.
On 5-year performance, PXI leads with 20.30% vs 14.79% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PXI has performed better with a 20.30% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.75% for JMOM.
JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.60% for PXI.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMOM и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор