PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с PRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 15.36%/yr vs 21.38%/yr for PRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 47.66%.

JMOM

1 день
1.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
23.64%
6 месяцев
21.48%
1 год
34.87%
3 года*
28.04%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

PRN

1 день
2.20%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.66%
6 месяцев
41.94%
1 год
68.96%
3 года*
36.78%
5 лет*
21.38%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.64%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		47.66%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%1.43%

Correlation

The correlation between JMOM and PRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between JMOM and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и PRN

Секторы
JMOM
PRN

Технологии

43.1%
20.4%

Промышленность

12.0%
78.2%

Финансовые услуги

9.0%
0.1%

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.3%
1.6%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Технологии

JMOM
43.1%
PRN
20.4%

Промышленность

JMOM
12.0%
PRN
78.2%

Финансовые услуги

JMOM
9.0%
PRN
0.1%

Здравоохранение

JMOM
8.1%
PRN

-

Коммуникационные услуги

JMOM
7.7%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.3%
PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.0%
PRN

-

Энергетика

JMOM
3.3%
PRN
1.6%

Недвижимость

JMOM
2.2%
PRN

-

Коммунальные услуги

JMOM
2.0%
PRN

-

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
PRN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

JMOM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.82

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.90

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

16.03

+3.91

JMOM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и PRN

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-59.88%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.15%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-30.78%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-34.84%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.85%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.81%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.32%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и PRN

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 7.12%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

11.58%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

24.13%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

30.51%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

25.43%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

24.38%

-4.19%

Сравнение комиссий JMOM и PRN

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и PRN

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PRN в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.08%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and PRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (11.58%) compared to JMOM (7.12%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 21.38% vs 15.36% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 21.38% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.08% for PRN.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор