Сравнение JMOM с MTUL
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.26%/yr vs 16.30%/yr for MTUL. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.
JMOM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 21.89%
- С начала года
- 23.41%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.13%
MTUL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 57.45%
- С начала года
- 49.69%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 51.70%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.69M | $12.21M | $9.49M | |
| $232.66K | $165.48K | $125.00K |
Сравнение доходности по годам JMOM и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 23.41% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 20.24% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 49.69% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between JMOM and MTUL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between JMOM and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMOM vs. MTUL — Ранг доходности на риск
JMOM
MTUL
Сравнение JMOM c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMOM | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.85 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 7.41 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMOM и MTUL
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMOM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -56.83% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -32.27% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -39.15% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -56.83% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -16.21% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -22.28% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 8.04% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и MTUL
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.91%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMOM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 27.59% | -21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 50.63% | -36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 56.83% | -40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 45.57% | -26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 45.75% | -25.56% |
Сравнение комиссий JMOM и MTUL
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и MTUL
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMOM and MTUL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (27.59%) compared to JMOM (5.91%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 14.26% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for MTUL.
JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.95% for MTUL.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMOM и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор