PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX

Сравнение комиссий JMOM и GTLLX

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.29

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.23

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между JMOM и GTLLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и GTLLX

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и GTLLX

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-54.32%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.16%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-41.54%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-20.87%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.56%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.20%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и GTLLX

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеют волатильность 6.53% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

13.31%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

22.44%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

28.90%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.92%

-4.72%