PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с GTLLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) are both funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 14.73%/yr for GTLLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for GTLLX.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью 21.28%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

GTLLX

1 день
-0.36%
1 месяц
12.17%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.21%
3 года*
25.73%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.28%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%4.64%

Correlation

The correlation between JMOM and GTLLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between JMOM and GTLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI

Доходность на риск

JMOM vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMGTLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.33

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.17

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.67

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

15.07

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JMOM и GTLLX

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и GTLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-54.32%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.76%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-41.54%

+22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-41.54%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.36%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.58%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.61%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и GTLLX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.32%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.99%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

29.00%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

25.00%

-4.87%

Сравнение комиссий JMOM и GTLLX

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и GTLLX

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GTLLX в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.64%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and GTLLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLLX has higher volatility (5.03%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs GTLLX's -54.32%.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и GTLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор