Сравнение JMOM с ADME
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 15.10%/yr vs 7.44%/yr for ADME. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 7.37%.
JMOM
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам JMOM и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 21.70% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.36% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 7.37% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | -0.27% |
Correlation
The correlation between JMOM and ADME is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between JMOM and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMOM vs. ADME — Ранг доходности на риск
JMOM
ADME
Сравнение JMOM c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMOM | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.34 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | 9.68 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMOM и ADME
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMOM | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -27.49% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.49% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -15.67% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -23.43% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.93% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.89% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и ADME
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMOM | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.57% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.63% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 10.73% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.00% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.45% | +5.74% |
Сравнение комиссий JMOM и ADME
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и ADME
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности ADME в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.38% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMOM and ADME have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMOM has higher volatility (7.29%) compared to ADME (4.57%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs ADME's -27.49%.
On 5-year performance, JMOM leads with 15.10% vs 7.44% for ADME. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.10% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.38% for ADME.
JMOM is categorized as Momentum, while ADME is Hedge Fund. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.79% for ADME.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMOM и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор