PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.28%/yr vs 8.23%/yr for ADME. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 9.81%.

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%0.69%

Correlation

The correlation between JMOM and ADME is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between JMOM and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и ADME

Секторы
JMOM
ADME

Технологии

38.1%
35.2%

Промышленность

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

9.6%
11.9%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Энергетика

3.8%
3.6%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Технологии

JMOM
38.1%
ADME
35.2%

Промышленность

JMOM
12.8%
ADME
8.3%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
ADME
11.9%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
ADME
8.4%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
ADME
11.3%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
ADME
10.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
ADME
5.0%

Энергетика

JMOM
3.8%
ADME
3.6%

Недвижимость

JMOM
2.5%
ADME
2.0%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
ADME
2.3%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
ADME
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с VOO

Доходность на риск

JMOM vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.11

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.01

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.80

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

12.23

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JMOM и ADME

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-27.49%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.49%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-15.67%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-23.43%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.72%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.92%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и ADME

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.99%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

7.69%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.95%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

12.87%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.40%

+5.73%

Сравнение комиссий JMOM и ADME

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и ADME

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and ADME have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 8.23% for ADME. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

JMOM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.37% for ADME.

JMOM is categorized as Momentum, while ADME is Hedge Fund. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.79% for ADME.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор