PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ADME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.25%
203.90%
ADME
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ADME:

0.76

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ADME:

1.78

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ADME:

4.17%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ADME:

15.41%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ADME:

-10.18%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ADME

С начала года

-6.74%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.84%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и VOO

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.76
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.78
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
ADME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и VOO

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ADME и VOO

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.18%
-9.90%
ADME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и VOO

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 10.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
13.96%
ADME
VOO