Сравнение ADME с VOO
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Equity Hedged fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.94%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ADME charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ADME и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ADME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.94% против 15.35% соответственно.
ADME
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 9.06%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $769.48K | $797.09K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ADME и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 11.18% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ADME and VOO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between ADME and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. VOO — Ранг доходности на риск
ADME
VOO
Сравнение ADME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.71 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 11.57 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и VOO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -33.99% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.90% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.69% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -24.52% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -33.99% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -3.67% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.08% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и VOO
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.27% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.81% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 16.96% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.03% | -3.56% |
Сравнение комиссий ADME и VOO
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и VOO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ADME and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to ADME (3.81%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 8.94% for ADME. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.35% for ADME.
ADME is categorized as Equity Hedged, while VOO is S&P 500. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Aptus and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор