Сравнение ADME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ADME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или VOO.
Корреляция
Корреляция между ADME и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и VOO
Основные характеристики
ADME:
2.07
VOO:
2.04
ADME:
2.86
VOO:
2.72
ADME:
1.37
VOO:
1.38
ADME:
2.16
VOO:
3.09
ADME:
13.21
VOO:
13.04
ADME:
1.73%
VOO:
2.00%
ADME:
11.03%
VOO:
12.79%
ADME:
-27.49%
VOO:
-33.99%
ADME:
-2.33%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADME показывает доходность 1.13%, а VOO немного выше – 1.16%.
ADME
1.13%
-2.25%
5.73%
23.47%
9.27%
N/A
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и VOO
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и VOO
ADME
VOO
Сравнение ADME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и VOO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.39% | 0.39% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и VOO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и VOO
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.