PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ADME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.26%
179.53%
ADME
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

-0.07

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

ADME:

-0.00

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

ADME:

1.00

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ADME:

-0.06

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

ADME:

-0.30

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

ADME:

3.03%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

ADME:

13.53%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ADME:

-15.10%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -11.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%.


ADME

С начала года

-11.85%

1 месяц

-11.31%

6 месяцев

-10.88%

1 год

0.00%

5 лет

9.08%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и VOO

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ADME: -0.07
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ADME: -0.00
VOO: 0.01
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.00
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ADME: -0.06
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ADME: -0.30
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.07
ADME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и VOO

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.50%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ADME и VOO

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-17.13%
ADME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и VOO

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 7.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.63%
9.12%
ADME
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab