Сравнение JMCRX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.08% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и VSIAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
JMCRX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
VSIAX
Сравнение JMCRX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.37 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.62 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и VSIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и VSIAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и VSIAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -45.39% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.16% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.09% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -45.39% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.15% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -5.54% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.44% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и VSIAX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.25% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 20.69% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 19.86% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.45% | -0.85% |