Сравнение JMCRX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.66% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и RYSEX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
JMCRX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
JMCRX
RYSEX
Сравнение JMCRX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.65 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.46 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и RYSEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и RYSEX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и RYSEX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -43.25% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.97% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.03% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -32.13% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.62% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.39% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.32% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и RYSEX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.54% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.66% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 18.14% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.43% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.40% | +4.20% |