Сравнение JMCRX с PCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и PCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и PCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 3.84% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и PCFIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.
Доходность на риск
JMCRX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
PCFIX
Сравнение JMCRX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | PCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.99 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.94 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и PCFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и PCFIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PCFIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и PCFIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -67.77% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.69% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -67.77% | +40.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -67.77% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -44.55% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -21.21% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.94% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и PCFIX
James Micro Cap Fund (JMCRX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеют волатильность 6.22% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.07% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.82% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.86% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 33.68% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 30.14% | -8.54% |