Сравнение JMCRX с GLRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и GLRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и GLRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у GLRBX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции GLRBX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.40% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и GLRBX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLRBX в 1.18%.
Доходность на риск
JMCRX vs. GLRBX — Ранг доходности на риск
JMCRX
GLRBX
Сравнение JMCRX c GLRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | GLRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.42 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.14 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и GLRBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и GLRBX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GLRBX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и GLRBX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GLRBX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и GLRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -21.59% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -5.75% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -16.73% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -16.86% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.89% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -3.28% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.37% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и GLRBX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.49% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 5.50% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 8.79% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 8.37% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 8.25% | +13.35% |