График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Balanced: Golden Rainbow Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) показал доход в -2.31% с начала года и 11.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLRBX составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
James Balanced: Golden Rainbow Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLRBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 10 дек. 1998 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 0.98% | -5.20% | -2.31% | |||||||||
| 2025 | 2.20% | -0.44% | -2.61% | -0.09% | 1.96% | 3.37% | 1.17% | 2.23% | 2.60% | 0.94% | 1.06% | 0.17% | 13.16% |
| 2024 | 0.98% | 2.76% | 1.95% | -2.69% | 3.24% | 1.66% | 2.32% | 1.60% | 1.25% | -1.91% | 2.92% | -2.22% | 12.27% |
| 2023 | 2.46% | -1.98% | 2.39% | 0.73% | -0.36% | 2.79% | 1.77% | -0.55% | -3.07% | -1.55% | 5.05% | 3.62% | 11.52% |
| 2022 | -4.12% | -1.52% | 0.45% | -4.40% | 0.15% | -4.23% | 4.09% | -3.00% | -5.09% | 3.59% | 3.46% | -2.34% | -12.77% |
| 2021 | 0.09% | 1.59% | 1.39% | 2.50% | 1.24% | 0.62% | 0.96% | 1.81% | -3.00% | 3.42% | -0.59% | 2.13% | 12.69% |
Метрики бенчмарка
James Balanced: Golden Rainbow Fund: годовая альфа составляет 2.64%, бета — 0.38, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.53%) было выше, чем в снижении (41.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.64% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 43.53%
- Участие в снижении
- 41.26%
Комиссия
Комиссия GLRBX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLRBX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLRBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.61 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLRBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Balanced: Golden Rainbow Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.74 | $0.42 | $0.97 | $1.52 | $0.24 | $0.41 | $2.22 | $1.85 | $0.39 | $0.62 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Balanced: Golden Rainbow Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
James Balanced: Golden Rainbow Fund показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка James Balanced: Golden Rainbow Fund составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.59% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 183 | 25 нояб. 2009 г. | 384 |
| -18.62% | 10 дек. 1998 г. | 513 | 20 дек. 2000 г. | 27 | 31 янв. 2001 г. | 540 |
| -16.86% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -16.73% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 532 |
| -10.5% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 160 | 30 мая 2003 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...