- ISIN
- US4702591029
- CUSIP
- 470259102
- Эмитент
- James Advantage
- Дата выпуска
- 30 июн. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции GLRBX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLRBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) показал доход в 5.85% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLRBX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
James Balanced: Golden Rainbow Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 5.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLRBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLRBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 10 дек. 1998 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 0.98% | -3.54% | 5.31% | 0.84% | 0.28% | 5.85% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -0.44% | -2.61% | -0.09% | 1.96% | 3.37% | 1.17% | 2.23% | 2.60% | 0.94% | 1.06% | 0.17% | 13.16% |
| 2024 | 0.98% | 2.76% | 1.95% | -2.69% | 3.24% | 1.66% | 2.32% | 1.60% | 1.25% | -1.91% | 2.92% | -2.22% | 12.27% |
| 2023 | 2.46% | -1.98% | 2.39% | 0.73% | -0.36% | 2.79% | 1.77% | -0.55% | -3.07% | -1.55% | 5.05% | 3.62% | 11.52% |
| 2022 | -4.12% | -1.52% | 0.45% | -4.40% | 0.15% | -4.23% | 4.09% | -3.00% | -5.09% | 3.59% | 3.46% | -2.34% | -12.77% |
| 2021 | 0.09% | 1.59% | 1.39% | 2.50% | 1.24% | 0.62% | 0.96% | 1.81% | -3.00% | 3.42% | -0.59% | 2.13% | 12.69% |
Метрики бенчмарка
James Balanced: Golden Rainbow Fund has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.38, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.37%) than losses (41.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 43.37%
- Участие в снижении
- 41.09%
Комиссия
Комиссия GLRBX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLRBX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLRBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 13.52 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Balanced: Golden Rainbow Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.74 | $0.42 | $0.97 | $1.52 | $0.24 | $0.41 | $2.22 | $1.85 | $0.39 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Balanced: Golden Rainbow Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James Balanced: Golden Rainbow Fund показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка James Balanced: Golden Rainbow Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -21.59%март 2009 г. | 9mo 22d | 8mo 21d | 1y 6moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.62%дек. 2000 г. | 2y 11d | 1mo 12d | 2y 1moдек. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -16.86%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.73%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.50%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 7mo 23d | 1y 6dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| GLRBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -56.78% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -9.10% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -18.90% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -25.43% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -33.92% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.72% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLRBX
Добавьте James Balanced: Golden Rainbow Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLRBX