PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4702591029

CUSIP

470259102

Эмитент

James Advantage

Дата выпуска

30 июн. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GLRBX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Популярные сравнения:
GLRBX с FPACX
Популярные сравнения:
GLRBX с FPACX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) показал доход в 0.95% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLRBX составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GLRBX

С начала года

0.95%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-1.29%

1 год

6.64%

3 года

6.68%

5 лет

5.82%

10 лет

3.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLRBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-0.44%-2.61%-0.09%1.96%0.95%
20240.98%2.76%1.95%-2.69%3.24%1.66%2.32%1.60%1.25%-1.91%2.92%-2.21%12.27%
20232.46%-1.98%2.39%0.73%-0.36%2.79%1.77%-0.55%-3.07%-1.55%5.05%3.62%11.52%
2022-4.12%-1.52%0.45%-4.40%0.15%-4.23%4.09%-3.00%-5.08%3.59%3.46%-2.34%-12.77%
20210.09%1.59%1.39%2.50%1.24%0.62%0.96%1.81%-3.00%3.41%-0.59%2.13%12.69%
2020-0.09%-4.41%-5.73%4.18%1.35%-0.35%2.19%2.83%-1.84%-1.60%3.69%1.84%1.54%
20194.13%1.53%-0.12%1.37%-2.60%3.08%0.39%-0.14%0.99%0.72%1.05%1.24%12.10%
20180.46%-2.56%-0.41%-0.47%0.90%-0.54%1.37%0.80%-1.20%-5.03%0.49%-4.72%-10.60%
20170.53%1.22%-0.58%0.12%-0.81%0.89%0.69%-0.52%1.93%0.84%1.18%0.41%6.03%
2016-2.39%0.56%2.95%-0.50%-0.08%1.14%1.37%-0.49%-0.03%-1.73%1.76%1.67%4.17%
2015-0.12%2.23%0.47%-0.20%0.75%-1.54%0.92%-3.06%-0.32%2.31%-0.48%-1.53%-0.69%
2014-1.12%2.82%0.65%0.61%1.54%1.14%-1.07%2.56%-2.54%1.20%1.19%0.05%7.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLRBX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLRBX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

James Balanced: Golden Rainbow Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность James Balanced: Golden Rainbow Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.74$0.42$0.97$1.52$0.24$0.41$2.22$1.85$0.39$0.62$1.09

Дивидендный доход

3.38%3.32%2.04%5.18%6.72%1.14%1.90%11.44%7.69%1.59%2.59%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Balanced: Golden Rainbow Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.55$0.74
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.42
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.82$0.97
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.40$1.52
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.24
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.41
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.02$2.22
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.65$1.85
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.39
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.48$0.62
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.90$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

James Balanced: Golden Rainbow Fund показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка James Balanced: Golden Rainbow Fund составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.58%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.18325 нояб. 2009 г.383
-16.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-16.73%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.539
-11.59%18 окт. 1993 г.30112 дек. 1994 г.1069 мая 1995 г.407
-10.5%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.1436 мая 2003 г.238
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...