Сравнение GLRBX с FPACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и FPA Crescent Fund (FPACX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и FPACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 4.22% против 9.35% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и FPACX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.
Доходность на риск
GLRBX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
GLRBX
FPACX
Сравнение GLRBX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.84 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.71 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.19 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и FPACX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и FPACX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности FPACX в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и FPACX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и FPACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -31.60% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.37% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -18.47% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -29.46% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -7.19% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.89% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.04% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и FPACX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.28% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 6.37% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 11.09% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 11.86% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 13.17% | -4.94% |