Сравнение GLRBX с FPACX
GLRBX (James Balanced: Golden Rainbow Fund) and FPACX (FPA Crescent Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GLRBX returned 5.07%/yr vs 10.10%/yr for FPACX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRBX charges 1.18%/yr vs 1.00%/yr for FPACX.
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и FPACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 5.07% против 10.10% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 5.07%
FPACX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам GLRBX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.85% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
FPACX FPA Crescent Fund | 5.34% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Correlation
The correlation between GLRBX and FPACX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г. | 0.75 |
The correlation between GLRBX and FPACX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRBX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
GLRBX
FPACX
Сравнение GLRBX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.59 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 9.81 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.88 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и FPACX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и FPACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -31.60% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -7.37% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -10.95% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -18.47% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -29.46% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.88% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.94% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и FPACX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.28% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 6.65% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 8.66% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 11.88% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 13.20% | -4.90% |
Сравнение комиссий GLRBX и FPACX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и FPACX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FPACX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 4.71% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLRBX and FPACX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLRBX has higher volatility (2.46%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GLRBX dropped -21.59% vs FPACX's -31.60%.
GLRBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRBX и FPACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор