PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRBX с JASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRBX с JASCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRBX (James Balanced: Golden Rainbow Fund) and JASCX (James Small Cap Fund) are both mutual funds - GLRBX is a Diversified Portfolio fund managed by James Advantage, while JASCX is a Small Cap Value Equities fund managed by James Advantage. Over the past 10 years, GLRBX returned 5.07%/yr vs 9.93%/yr for JASCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLRBX charges 1.18%/yr vs 1.56%/yr for JASCX.

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и JASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Small Cap Fund (JASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у JASCX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям JASCX по среднегодовой доходности: 5.07% против 9.93% соответственно.

GLRBX

1 день
0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.08%
1 год
18.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.07%

JASCX

1 день
1.09%
1 месяц
3.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRBX и JASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.85%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%6.03%
JASCX
James Small Cap Fund		14.90%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%

Correlation

The correlation between GLRBX and JASCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1998 г.

0.81

The correlation between GLRBX and JASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

James Small Cap Fund

Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JAVAXGLRBX с GRSPXGLRBX с JMCRXGLRBX с EKBAXGLRBX с TPDAXGLRBX с TSAIX
Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEXJASCX с BSCMX

Доходность на риск

GLRBX vs. JASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c JASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRBXJASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.03

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.99

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.66

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. JASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JASCX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и JASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRBXJASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и JASCX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и JASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRBXJASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-59.21%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-9.09%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-19.78%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-22.24%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.86%

-52.56%

+35.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-10.73%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.97%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и JASCX

Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.46%, в то время как у James Small Cap Fund (JASCX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRBXJASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

5.31%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

11.47%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

15.64%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

18.90%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

21.14%

-12.84%

Сравнение комиссий GLRBX и JASCX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и JASCX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности JASCX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		4.71%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%
JASCX
James Small Cap Fund		2.95%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%

Часто задаваемые вопросы

GLRBX and JASCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JASCX has higher volatility (5.31%) compared to GLRBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GLRBX dropped -21.59% vs JASCX's -59.21%.

GLRBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRBX и JASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор