Сравнение GLRBX с JAVAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX).

GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и JAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRBX и JAVAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund	-2.31%	13.16%	12.27%	11.52%	-12.77%	12.69%	1.54%	12.10%	-10.60%	6.03%
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	-1.96%	15.92%	19.13%	19.31%	-15.81%	16.87%	-1.43%	19.20%	-13.31%	11.45%

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у JAVAX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям JAVAX по среднегодовой доходности: 4.22% против 6.84% соответственно.

GLRBX

1 день: -0.10%

1 месяц: -5.20%

С начала года: -2.31%

6 месяцев: -0.18%

1 год: 11.55%

3 года*: 10.41%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 4.22%

JAVAX

1 день: -0.44%

1 месяц: -6.33%

С начала года: -1.96%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 18.33%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 8.56%

10 лет*: 6.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Название символа

James Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GLRBX:

GLRBX с FPACX GLRBX с JASCX GLRBX с BWBIX GLRBX с BERIX GLRBX с AVEFX GLRBX с TIBIX GLRBX с CSTAX

Часто сравнивают с JAVAX:

JAVAX с DGRW JAVAX с JASCX JAVAX с SCLAX JAVAX с JMCRX JAVAX с STDAX JAVAX с AVEFX JAVAX с QBDSX

Сравнение комиссий GLRBX и JAVAX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JAVAX в 1.01%.

GLRBX

James Balanced: Golden Rainbow Fund

JAVAX

James Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

GLRBX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLRBX	JAVAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.27	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.87	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.27	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	1.75	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.29	8.02	+0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. JAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVAX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и JAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLRBX	JAVAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.27	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.64	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.50	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.51	+0.13

Корреляция

Корреляция между GLRBX и JAVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и JAVAX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности JAVAX в 0.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund	5.11%	4.95%	3.31%	2.05%	5.18%	6.72%	1.14%	1.90%	11.45%	7.69%	1.59%	2.59%
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	0.57%	0.55%	0.67%	0.63%	0.83%	0.20%	0.86%	5.12%	0.95%	0.71%	0.90%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и JAVAX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и JAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLRBX	JAVAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.59%	-27.76%	+6.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.75%	-9.83%	+4.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.73%	-22.29%	+5.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.86%	-27.76%	+10.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.55%	-7.47%	+1.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.28%	-5.45%	+2.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.35%	2.14%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и JAVAX

Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLRBX	JAVAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.86%	4.07%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.23%	8.21%	-2.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.64%	14.93%	-6.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.33%	13.53%	-5.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.23%	13.69%	-5.46%

Сравнение GLRBX с JAVAX

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и JAVAX

Сравнение доходности по годам GLRBX и JAVAX

Доходность по периодам

GLRBX

JAVAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLRBX и JAVAX

Доходность на риск

GLRBX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск

GLRBX

JAVAX

Сравнение GLRBX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLRBX vs. JAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и JAVAX

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и JAVAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и JAVAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)