Сравнение GLRBX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 10.54% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и TSAIX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GLRBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GLRBX
TSAIX
Сравнение GLRBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.08 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.80 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и TSAIX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и TSAIX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -34.58% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.72% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -28.28% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -34.58% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -10.28% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.96% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.77% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и TSAIX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.29% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 9.81% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 17.09% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.15% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 17.59% | -9.36% |