Сравнение JMCRX с FCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и FCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 1.95% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FCVIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FCVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.74% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
FCVIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FCVIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FCVIX в 0.99%.
Доходность на риск
JMCRX vs. FCVIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
FCVIX
Сравнение JMCRX c FCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | FCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.16 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.29 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | FCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FCVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FCVIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FCVIX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 9.90% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FCVIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FCVIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | FCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -57.61% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.40% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.82% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -44.61% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.82% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.02% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FCVIX
James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеют волатильность 6.22% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | FCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.39% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.13% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.93% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.83% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.27% | -0.67% |