PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с FCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMCRX с FCVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMCRX (James Micro Cap Fund) and FCVIX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JMCRX returned 9.07%/yr vs 11.04%/yr for FCVIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JMCRX charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for FCVIX.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у FCVIX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FCVIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.04% соответственно.

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

FCVIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.20%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.54%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMCRX и FCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		18.50%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%

Correlation

The correlation between JMCRX and FCVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.88

The correlation between JMCRX and FCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX
Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX

Доходность на риск

JMCRX vs. FCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c FCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXFCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.92

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.29

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

11.48

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. FCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXFCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FCVIX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FCVIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMCRXFCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-57.61%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.35%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-23.82%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-23.82%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-44.61%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.09%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.97%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.96%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FCVIX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеют волатильность 5.74% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMCRXFCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.77%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.82%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.93%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.34%

-0.67%

Сравнение комиссий JMCRX и FCVIX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FCVIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FCVIX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FCVIX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		8.52%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

JMCRX and FCVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVIX has higher volatility (5.96%) compared to JMCRX (5.74%). In terms of maximum drawdown, JMCRX dropped -46.65% vs FCVIX's -57.61%.

FCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMCRX и FCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор