Сравнение JMCRX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.03% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и DEVLX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
JMCRX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
JMCRX
DEVLX
Сравнение JMCRX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.11 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и DEVLX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и DEVLX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -60.08% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.91% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.80% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -46.48% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.22% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.32% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.60% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и DEVLX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.78% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.79% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.30% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.07% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.49% | -1.89% |