Сравнение CUSIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -4.18% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.85% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 6.29%
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и VSIIX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
CUSIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
CUSIX
VSIIX
Сравнение CUSIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.82 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.28 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.04 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 4.29 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и VSIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и VSIIX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.13% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и VSIIX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -62.05% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -14.16% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -24.09% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -45.38% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -8.24% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.57% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 3.42% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и VSIIX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.89% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 11.02% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 20.61% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.83% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.81% | +3.16% |