PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с AVUVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.99%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%6.31%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.30%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 8.30%.

JMCRX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.47%
1 год
21.25%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.47%

AVUVX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.00%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий JMCRX и AVUVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.51

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между JMCRX и AVUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и AVUVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUVX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.95%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.55%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и AVUVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-50.24%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.25%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-28.81%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.28%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.92%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и AVUVX

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.55%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

23.63%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

22.93%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

29.09%

-7.50%