Сравнение JMBS с GNMA
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMBS is actively managed, while GNMA is passively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.78%/yr vs 0.55%/yr for GNMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMBS показывает доходность 0.68%, а GNMA немного ниже – 0.67%.
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам JMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 1.81% |
Correlation
The correlation between JMBS and GNMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between JMBS and GNMA shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
JMBS
GNMA
Сравнение JMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.26 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.20 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и GNMA
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -17.09% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.61% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -7.13% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -15.83% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.30% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.66% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и GNMA
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares GNMA Bond ETF (GNMA) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.14% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.61% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.13% | +0.39% |
Сравнение комиссий JMBS и GNMA
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и GNMA
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GNMA в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and GNMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMBS has higher volatility (1.63%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs GNMA's -17.09%.
On 5-year performance, JMBS leads with 0.78% vs 0.55% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMBS has performed better with a 0.78% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.23% for GNMA.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.15% for GNMA.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор