Сравнение JLPSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.95% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и SCHG
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
JLPSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
JLPSX
SCHG
Сравнение JLPSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.71 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и SCHG
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и SCHG
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -34.59% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -16.41% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -34.59% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -34.59% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -12.51% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -5.22% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.84% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.77% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.54% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 22.45% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 22.31% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 21.51% | +0.89% |