Сравнение JLPSX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.26% против 19.12% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и PAGRX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JLPSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JLPSX
PAGRX
Сравнение JLPSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.49 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.21 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 16.28 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и PAGRX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и PAGRX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -55.87% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.80% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -36.52% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -38.01% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.77% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.09% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.73% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и PAGRX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.77% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.91% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 25.69% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 24.53% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 24.49% | -2.09% |