PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Eli Lilly and Company (LLY).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.26% против 31.41% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

JLPSX vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.54

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

1.33

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между JLPSX и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и LLY

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и LLY

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-68.24%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-30.26%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-34.48%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-34.48%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-13.86%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-19.25%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

12.39%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и LLY

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.94%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

26.02%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

42.60%

-24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

32.17%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

29.82%

-7.42%