PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-14.88%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JLPSX и JEPIX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JLPSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.51

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.82

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.77

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между JLPSX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и JEPIX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и JEPIX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-32.63%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.49%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-13.67%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.53%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.19%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.27%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и JEPIX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.12%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.74%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.80%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.41%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

14.85%

+7.55%