PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 15.26% против 21.74% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий JLPSX и IYW

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

JLPSX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.13

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.68

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между JLPSX и IYW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и IYW

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и IYW

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-81.90%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-17.81%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-39.44%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-39.44%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-12.65%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-34.87%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.55%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и IYW

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.23%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

15.99%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

26.92%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

25.78%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.98%

-2.58%