PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.26% против 9.64% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JLPSX и DFIEX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JLPSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.95

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.55

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.57

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.07

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.95

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между JLPSX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и DFIEX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и DFIEX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-62.22%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.01%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-28.66%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-41.04%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.75%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-12.26%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и DFIEX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.09%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.45%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.90%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.65%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.35%

+6.05%