Сравнение JLPSX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 15.26% против 9.17% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и ABALX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
JLPSX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
JLPSX
ABALX
Сравнение JLPSX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.28 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.43 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 10.15 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и ABALX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и ABALX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -40.20% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.33% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -18.76% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -22.34% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.37% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.86% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.76% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и ABALX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.89% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 6.96% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 11.22% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 10.45% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 10.63% | +11.77% |