PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JLGRX управляется JPMorgan. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGRX показывает доходность -8.51%, а VHIAX немного ниже – -8.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGRX имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции VHIAX немного отстают с 17.57%.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JLGRX и VHIAX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.08

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

3.45

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.34

+0.53

Корреляция

Корреляция между JLGRX и VHIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и VHIAX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и VHIAX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-85.49%

+53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-15.76%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-35.25%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.25%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-12.50%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-40.36%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.63%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.62%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.45%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.16%

-0.59%