Сравнение JLGRX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JLGRX управляется JPMorgan. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -8.51% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGRX показывает доходность -8.51%, а JLGMX немного выше – -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGRX имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции JLGMX немного впереди с 18.24%.
JLGRX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 18.12%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и JLGMX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JLGRX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JLGRX
JLGMX
Сравнение JLGRX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.47 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и JLGMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и JLGMX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что сопоставимо с доходностью JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.14% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и JLGMX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -31.82% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -16.73% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.13% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -31.82% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -13.83% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.82% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.51% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.48% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.48% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 21.14% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.25% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.54% | +0.03% |