- Эмитент
- JPMorgan
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции JLGRX — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JLGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,915.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) показал доход в 7.91% с начала года и 21.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLGRX составила 20.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 20.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JLGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JLGRX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.22% | -2.52% | -4.98% | 10.40% | 5.75% | 1.02% | 7.91% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -3.32% | -7.56% | 1.34% | 7.23% | 6.29% | 2.61% | 0.52% | 5.93% | 2.50% | -3.05% | -1.24% | 14.27% |
| 2024 | 4.35% | 8.90% | 2.19% | -4.81% | 5.50% | 6.60% | -2.76% | 3.03% | 2.22% | -0.38% | 6.11% | 0.53% | 35.30% |
| 2023 | 6.19% | -2.34% | 5.26% | 0.24% | 5.46% | 6.88% | 3.53% | -1.06% | -5.94% | -2.43% | 11.67% | 4.10% | 34.79% |
| 2022 | -9.82% | -3.46% | 3.12% | -10.82% | -0.72% | -7.86% | 10.36% | -3.44% | -7.56% | 6.12% | 4.32% | -6.44% | -25.27% |
| 2021 | 0.45% | 1.24% | -1.30% | 5.98% | -1.34% | 3.99% | 2.99% | 3.42% | -5.66% | 6.69% | 0.64% | 0.51% | 18.35% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 has an annualized alpha of 3.52%, beta of 1.08, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2009.
- This fund captured 112.77% of S&P 500 Index gains but only 92.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 112.77%
- Участие в снижении
- 92.19%
Комиссия
Комиссия JLGRX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JLGRX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JLGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.93 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 13.52 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.46 | $9.46 | $1.69 | $0.14 | $1.58 | $9.24 | $3.19 | $5.28 | $5.28 | $5.61 | $3.14 | $1.60 |
Дивидендный доход | 10.29% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.46 | $9.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.24 | $9.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.17%июнь 2022 г. | 6mo 26d | 1y 7mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.43%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 2d | 6mo 25dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.48%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.38%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 2d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| JLGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -56.78% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -9.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.43% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -33.92% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.72% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 1.97% | +3.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JLGRX
Добавьте JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JLGRX