- Эмитент
- JPMorgan
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции JLGRX — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JLGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,677.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) показал доход в 3.63% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLGRX составила 19.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 19.17%
- Всё время*
- 18.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JLGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JLGRX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.22% | -2.52% | -4.98% | 10.40% | 5.75% | 0.76% | -8.16% | 4.83% | 3.63% | ||||
| 2025 | 3.23% | -3.32% | -7.56% | 1.34% | 7.23% | 6.29% | 2.61% | 0.52% | 5.93% | 2.50% | -3.05% | -1.24% | 14.27% |
| 2024 | 4.35% | 8.90% | 2.19% | -4.81% | 5.50% | 6.60% | -2.76% | 3.03% | 2.22% | -0.38% | 6.11% | 0.53% | 35.30% |
| 2023 | 6.19% | -2.34% | 5.26% | 0.24% | 5.46% | 6.88% | 3.53% | -1.06% | -5.94% | -2.43% | 11.67% | 4.10% | 34.79% |
| 2022 | -9.82% | -3.46% | 3.12% | -10.82% | -0.72% | -7.86% | 10.36% | -3.44% | -7.56% | 6.12% | 4.32% | -6.44% | -25.27% |
| 2021 | 0.45% | 1.24% | -1.30% | 5.98% | -1.34% | 3.99% | 2.99% | 3.42% | -5.66% | 6.69% | 0.64% | 0.51% | 18.35% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 has an annualized alpha of 3.24%, beta of 1.09, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2009.
- This fund captured 113.54% of S&P 500 Index gains but only 94.47% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 113.54%
- Участие в снижении
- 94.47%
Комиссия
Комиссия JLGRX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JLGRX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.50 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.58 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.46 | $9.46 | $1.69 | $0.14 | $1.58 | $9.24 | $3.19 | $5.28 | $5.28 | $5.61 | $3.14 | $1.60 |
Дивидендный доход | 10.72% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.46 | $9.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.24 | $9.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.17%июнь 2022 г. | 6mo 26d | 1y 7mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.43%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 2d | 6mo 25dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.48%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.38%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 2d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| JLGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -56.78% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -9.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.43% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -33.92% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.17% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.69% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.14% | +4.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JLGRX
Добавьте JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JLGRX