Сравнение JLGRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JLGRX управляется JPMorgan. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	-8.51%	14.27%	35.30%	34.79%	-25.27%	18.35%	56.25%	39.32%	0.65%	-0.92%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JLGRX

1 день: 3.48%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -10.40%

1 год: 12.55%

3 года*: 20.42%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: 18.12%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGRX:

JLGRX с FBGRX JLGRX с RICGX JLGRX с GXXIX JLGRX с BPTIX JLGRX с ACIHX JLGRX с JLGMX JLGRX с VIGIX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JLGRX и SWLGX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JLGRX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JLGRX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.83	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.35	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.17	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.45	4.02	-1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JLGRX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.83	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.58	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.70	+0.17

Корреляция

Корреляция между JLGRX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и SWLGX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	12.14%	11.10%	2.05%	0.23%	3.42%	14.42%	5.16%	12.66%	15.62%	14.53%	9.75%	4.45%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и SWLGX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JLGRX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-32.69%	+0.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.77%	-16.16%	-0.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.17%	-32.69%	+1.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.87%	-13.03%	-0.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-7.13%	+1.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.53%	4.69%	+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и SWLGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.48% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JLGRX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	6.73%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	12.40%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	22.57%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	21.52%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	22.81%	-1.24%

Сравнение JLGRX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и SWLGX

Сравнение доходности по годам JLGRX и SWLGX

Доходность по периодам

JLGRX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JLGRX и SWLGX

Доходность на риск

JLGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

JLGRX

SWLGX

Сравнение JLGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JLGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)