PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JLGRX управляется JPMorgan. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции JLGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 18.12% против 19.25% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с JLGMXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий JLGRX и FBGRX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.16

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.46

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.65

+0.22

Корреляция

Корреляция между JLGRX и FBGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и FBGRX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и FBGRX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-58.64%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-12.65%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-43.08%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-43.08%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-7.36%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-12.58%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.54%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и FBGRX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.94%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.15%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

25.02%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

24.93%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.63%

-2.06%