PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

JLGRX управляется JPMorgan. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 18.12% против 13.33% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMXJLGRX с VIGIX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий JLGRX и GXXIX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.19

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.40

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.31

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

1.15

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между JLGRX и GXXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и GXXIX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и GXXIX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-33.65%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-11.78%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-33.65%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-33.65%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-10.87%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.20%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.14%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и GXXIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.20%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.27%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.73%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

27.78%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.72%

-2.15%