PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGRX с BPTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) and BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGRX returned 19.96%/yr vs 24.44%/yr for BPTIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGRX charges 0.54%/yr vs 1.99%/yr for BPTIX.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции JLGRX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 19.96% против 24.44% соответственно.

JLGRX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.30%
1 год
20.31%
3 года*
23.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.96%

BPTIX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.41%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.30%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGRX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		7.16%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-1.06%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Correlation

The correlation between JLGRX and BPTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.79

Over the past year, the correlation between JLGRX and BPTIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с GXXIXJLGRX с FBGRXJLGRX с ACIHXJLGRX с RICGXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BDAFXBPTIX с BRK-B

Доходность на риск

JLGRX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXBPTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.32

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.91

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

7.10

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.73

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и BPTIX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и BPTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGRXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-51.26%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-10.64%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-33.29%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-49.72%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-51.26%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.46%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.79%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.38%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и BPTIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGRXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.59%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

21.25%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

27.60%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

33.60%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

32.70%

-11.10%

Сравнение комиссий JLGRX и BPTIX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и BPTIX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности BPTIX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.24%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		10.36%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%

Часто задаваемые вопросы

JLGRX and BPTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGRX has higher volatility (3.97%) compared to BPTIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, JLGRX dropped -31.84% vs BPTIX's -51.26%.

JLGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGRX и BPTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор