PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с BPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

JLGRX управляется JPMorgan. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-4.93%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у BPTIX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции JLGRX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 18.12% против 24.20% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

BPTIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
14.25%
1 год
38.40%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.33%
10 лет*
24.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с ACIHXJLGRX с JLGMXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO

Сравнение комиссий JLGRX и BPTIX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.27

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.35

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.95

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.67

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BPTIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между JLGRX и BPTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и BPTIX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности BPTIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.37%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и BPTIX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-51.26%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-10.90%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-49.72%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-51.26%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-8.20%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-10.84%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.09%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и BPTIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.83%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

22.22%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

33.36%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

33.89%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

32.72%

-11.15%