PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с RICGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGRX с RICGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) and RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) are both mutual funds - JLGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while RICGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, JLGRX returned 19.96%/yr vs 14.69%/yr for RICGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JLGRX charges 0.54%/yr vs 0.27%/yr for RICGX.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и RICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у RICGX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции RICGX по среднегодовой доходности: 19.96% против 14.69% соответственно.

JLGRX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.30%
1 год
20.31%
3 года*
23.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.96%

RICGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.85%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.64%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.04%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGRX и RICGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		7.16%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		10.26%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%

Correlation

The correlation between JLGRX and RICGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.88

The correlation between JLGRX and RICGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

The Investment Company of America Class R-6

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с GXXIXJLGRX с FBGRXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOO

Доходность на риск

JLGRX vs. RICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c RICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXRICGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.11

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.91

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.62

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

11.92

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. RICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RICGX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и RICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXRICGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и RICGX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке RICGX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и RICGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGRXRICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-31.06%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-10.03%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-17.37%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.14%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-31.06%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.69%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.69%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.20%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и RICGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGRXRICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.36%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.70%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.48%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

16.01%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

16.58%

+5.02%

Сравнение комиссий JLGRX и RICGX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RICGX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и RICGX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности RICGX в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		10.36%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		9.92%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JLGRX and RICGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGRX has higher volatility (3.97%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, JLGRX dropped -31.84% vs RICGX's -31.06%.

RICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGRX и RICGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор