PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

JLGRX управляется JPMorgan. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.03% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с BPTIXJLGRX с GXXIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий JLGRX и VIGIX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JLGRX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

3.97

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между JLGRX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и VIGIX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и VIGIX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-56.95%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-16.51%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-35.62%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.62%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-13.17%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-16.36%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.64%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и VIGIX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.99%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.36%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.53%

+0.04%