PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JLGRX управляется JPMorgan. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGRX показывает доходность -8.51%, а OLGAX немного ниже – -8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGRX имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции OLGAX немного отстают с 17.67%.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с BPTIXJLGRX с GXXIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JLGRX и OLGAX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.61

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

2.34

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между JLGRX и OLGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и OLGAX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и OLGAX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-63.25%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-16.92%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-31.34%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-31.87%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-14.02%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-18.78%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и OLGAX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.48% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

21.14%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.26%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.55%

+0.02%