PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JLGRX управляется JPMorgan. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 18.12% против 3.95% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JLGRX и JMSIX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JLGRX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.03

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.57

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.47

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

13.07

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.03

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между JLGRX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и JMSIX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и JMSIX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-18.40%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-1.64%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-11.39%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-18.40%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-1.28%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.60%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.43%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и JMSIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.77%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

1.67%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

2.59%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

3.69%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

3.85%

+17.72%