PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JLGRX управляется JPMorgan. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.68% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JLGRX и ADX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.47

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.18

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.56

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

11.81

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.09

+0.78

Корреляция

Корреляция между JLGRX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и ADX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и ADX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-71.60%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-11.12%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-25.07%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-37.17%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-4.36%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-23.22%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.41%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и ADX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.48% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.77%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

18.76%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.23%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.96%

+3.61%