Сравнение JKHY с PEP
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. JKHY operates in Information Technology Services (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JKHY returned 7.10%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.66% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 18.99%
- 6 месяцев
- -18.91%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 7.10%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам JKHY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -15.01% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between JKHY and PEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between JKHY and PEP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$10.93B
PEP:
$190.46B
JKHY:
$7.17
PEP:
$7.65
JKHY:
21.46
PEP:
18.23
JKHY:
1.91
PEP:
6.31
JKHY:
4.43
PEP:
1.97
JKHY:
5.19
PEP:
8.64
JKHY:
$2.52B
PEP:
$96.90B
JKHY:
$1.11B
PEP:
$52.29B
JKHY:
$830.17M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. PEP — Ранг доходности на риск
JKHY
PEP
Сравнение JKHY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.37 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.90 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и PEP
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -73.92% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -19.03% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -29.17% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -30.32% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -30.32% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -20.51% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -13.66% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 7.91% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и PEP
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 16.54% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 22.82% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.74% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 19.82% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и PEP
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.55% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и PEP
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and PEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (10.17%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор