Сравнение JKHY с PEP
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. JKHY operates in Information Technology Services (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 6.38%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.38% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 5.88%
PEP
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам JKHY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -28.89% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between JKHY and PEP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between JKHY and PEP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$9.26B
PEP:
$191.28B
JKHY:
$7.15
PEP:
$6.38
JKHY:
17.99
PEP:
21.88
JKHY:
1.60
PEP:
7.57
JKHY:
3.71
PEP:
2.00
JKHY:
4.34
PEP:
8.95
JKHY:
$2.52B
PEP:
$95.45B
JKHY:
$1.11B
PEP:
$51.60B
JKHY:
$830.17M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. PEP — Ранг доходности на риск
JKHY
PEP
Сравнение JKHY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.81 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.94 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и PEP
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -73.92% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -16.57% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -29.17% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -30.32% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -30.32% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | -20.46% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -13.65% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 6.88% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и PEP
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.71% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 15.09% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 21.89% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 18.44% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 19.70% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и PEP
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.85% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и PEP
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and PEP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (8.88%) compared to PEP (5.71%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор