Сравнение JKHY с BIL
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.88% против 2.21% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 5.88%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам JKHY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -28.89% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between JKHY and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. BIL — Ранг доходности на риск
JKHY
BIL
Сравнение JKHY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 87.41 | -86.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 353.28 | -354.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2,801.37 | -2,803.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и BIL
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -0.78% | -72.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -0.01% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -0.01% | -35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -0.09% | -38.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -0.21% | -38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | 0.00% | -35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -0.26% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 0.00% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и BIL
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 0.07% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 0.14% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 0.20% | +25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 0.26% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 0.26% | +23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и BIL
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.85% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
JKHY and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (8.88%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор