PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с RODM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, JIVE returned 40.77% vs 24.04% for RODM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.16%.

JIVE

1 день
-2.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.57%
1 год
40.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.04%
3 года*
20.17%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и RODM

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		14.48%49.80%11.22%5.36%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.16%34.42%8.02%7.01%

Correlation

The correlation between JIVE and RODM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between JIVE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и RODM

Секторы
JIVE
RODM

Финансовые услуги

37.6%
26.6%

Технологии

11.7%
10.5%

Энергетика

10.7%
6.3%

Промышленность

10.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.7%
6.4%

Здравоохранение

4.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
RODM
26.6%

Технологии

JIVE
11.7%
RODM
10.5%

Энергетика

JIVE
10.7%
RODM
6.3%

Промышленность

JIVE
10.2%
RODM
16.7%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
RODM
6.0%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
RODM
6.4%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
RODM
9.0%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
RODM
4.0%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
RODM
4.8%

Недвижимость

JIVE
2.4%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

JIVE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.21

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.12

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.40

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.45

+1.40

JIVE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и RODM

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-35.98%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.10%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.16%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.36%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.79%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и RODM

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.21%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.77%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

10.95%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.45%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.08%

+0.06%

Сравнение комиссий JIVE и RODM

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и RODM

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RODM в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.51%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.82%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and RODM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.82%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.77% vs 24.04% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.77% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.51% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.29% for RODM.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор