PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JIVE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JIVE и JEPQ

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.09

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.66

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.82

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

8.93

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.09

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.84

+1.09

Корреляция

Корреляция между JIVE и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JEPQ

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JEPQ

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-20.07%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.58%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.89%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.55%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JEPQ

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.08%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.52%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.54%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.91%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.91%

-2.06%