PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIVE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIVE (JPMorgan International Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JIVE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JIVE returned 38.07% vs 20.98% for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%6.62%

Correlation

The correlation between JIVE and JEPQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between JIVE and JEPQ shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIVE и JEPQ

Секторы
JIVE
JEPQ

Финансовые услуги

37.6%
0.3%

Технологии

11.7%
58.9%

Энергетика

10.7%
0.3%

Промышленность

10.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.8%

Сырьевые материалы

5.7%
0.9%

Здравоохранение

4.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
JEPQ
0.3%

Технологии

JIVE
11.7%
JEPQ
58.9%

Энергетика

JIVE
10.7%
JEPQ
0.3%

Промышленность

JIVE
10.2%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
JEPQ
11.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
JEPQ
0.9%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
JEPQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
JEPQ
6.0%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
JEPQ
13.9%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

JIVE
2.4%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JIVE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.52

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.08

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.39

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

10.98

+2.62

JIVE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JEPQ

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-20.07%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.82%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.57%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.37%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.92%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.76%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.42%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

13.83%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.82%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.82%

-1.73%

Сравнение комиссий JIVE и JEPQ

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JEPQ

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and JEPQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 20.98% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 2.48% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.35% for JEPQ.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор