PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JIVE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 29.00% for JEPQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%6.08%

Correlation

The correlation between JIVE and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between JIVE and JEPQ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIVE и JEPQ

Секторы
JIVE
JEPQ

Финансовые услуги

33.4%
0.4%

Энергетика

8.9%
0.4%

Промышленность

7.4%
3.1%

Технологии

6.9%
54.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.8%

Здравоохранение

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.4%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
JEPQ
0.4%

Энергетика

JIVE
8.9%
JEPQ
0.4%

Промышленность

JIVE
7.4%
JEPQ
3.1%

Технологии

JIVE
6.9%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

JIVE
2.3%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JIVE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.29

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.31

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

16.22

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.00

+1.00

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JEPQ

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-20.07%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.82%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.10%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.42%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.79%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JEPQ

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.26%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.07%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

11.73%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.61%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.61%

-1.64%

Сравнение комиссий JIVE и JEPQ

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JEPQ

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 29.00% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 2.48% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.35% for JEPQ.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор