PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 8.25% for JEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%1.77%

Correlation

The correlation between JIVE and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between JIVE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и JEPI

Секторы
JIVE
JEPI

Финансовые услуги

33.4%
9.8%

Энергетика

8.9%
3.5%

Промышленность

7.4%
13.8%

Технологии

6.9%
19.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.7%

Здравоохранение

4.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.9%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
6.2%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
JEPI
9.8%

Энергетика

JIVE
8.9%
JEPI
3.5%

Промышленность

JIVE
7.4%
JEPI
13.8%

Технологии

JIVE
6.9%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
JEPI
6.9%

Недвижимость

JIVE
2.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JIVE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.05

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.57

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.24

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

3.96

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.05

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.02

+1.00

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JEPI

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-13.71%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-6.68%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.31%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.12%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JEPI

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.46%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

6.10%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

7.87%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

11.06%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

10.80%

+4.16%

Сравнение комиссий JIVE и JEPI

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JEPI

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.35% for JEPI.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор