PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 55.05% for FDT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и FDT

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%2.81%

Correlation

The correlation between JIVE and FDT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between JIVE and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и FDT

Секторы
JIVE
FDT

Финансовые услуги

33.4%
10.2%

Энергетика

8.9%
9.2%

Промышленность

7.4%
34.0%

Технологии

6.9%
8.1%

Сырьевые материалы

5.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.5%

Здравоохранение

4.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.3%
5.3%

Коммунальные услуги

1.8%
5.2%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
FDT
10.2%

Энергетика

JIVE
8.9%
FDT
9.2%

Промышленность

JIVE
7.4%
FDT
34.0%

Технологии

JIVE
6.9%
FDT
8.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
FDT
9.6%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
FDT
11.5%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
FDT
1.4%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
FDT
2.8%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
FDT
2.7%

Недвижимость

JIVE
2.3%
FDT
5.3%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

JIVE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.00

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.85

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.13

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

16.12

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.40

+1.61

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FDT

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-46.10%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.41%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.59%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-10.78%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FDT

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.93%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.23%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.91%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.42%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.23%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.52%

-3.55%

Сравнение комиссий JIVE и FDT

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FDT

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JIVE and FDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs 42.79% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs 42.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор